Mapping Swap Rate Projections on Bond Yields Considering Cointegration: An Example for the Use of Neural Networks in Stress Testing Exercises

Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet

Authors

This paper discusses the application of techniques of business analytics in the banking industry examining stress tests in the context of financial risk management. We focus on the use of neural networks in combination with techniques of cointegration analysis to map swap rate projections derived from given scenarios (e.g., a certain stress scenario from the EBA/ECB 2016 EU-wide stress test) on other relevant interest rates in order to ensure that contingent projections for these time series are produced and used in the process of stress testing.
OriginalspracheEnglisch
ZeitschriftAnnals of Operations Research
Jahrgang297
Ausgabenummer1-2
Seiten (von - bis)309-321
Anzahl der Seiten13
ISSN0254-5330
DOIs
PublikationsstatusErschienen - 02.2021

Bibliographische Notiz

Publisher Copyright:
© 2020, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

DOI

Zuletzt angesehen

Publikationen

  1. The Influence of National Culture on Business Students' Career Attitudes
  2. Von der Leidenschaft, Bilder zu zeigen, die man so noch nicht gesehen hat
  3. Differentiated Instruction Around the World - A Global Inclusive Insight
  4. Diversity Reporting als Bestandteil des Corporate Governance Reportings
  5. Thermal decomposition kinetic of salt hydrates for heat storage systems
  6. Global leadership talent selection as an integrated acquisition process
  7. Building Assistance Systems using Distributed Knowledge Representations
  8. Bifactor Models for Predicting Criteria by General and Specific Factors
  9. Sustainability-Oriented Business Model Assessment—A Conceptual Foundation
  10. Theorien-Praxen-Verknüpfungen in sozialpädagogischen Berufsbildungsgängen.
  11. Leitfaden interoperabler Assistenzsysteme - vom Szenario zur Anforderung
  12. The scope of professional preoccupation in active retirement in Germany
  13. Book review: Critical Approaches to Women and Gender in Higher Education
  14. Alpha and beta diversity across coastal marine social-ecological systems
  15. Transferring an Analytical Technique from Ecology to the Sport Sciences
  16. Participatory scenario planning to facilitate human-wildlife coexistence
  17. Neugierig unterwegs mit dem Innovationsverbund nachhaltiger Mittelstand
  18. Praxisrelevanz – berechnet oder bedacht? Eine Replik auf Maier und Antoni
  19. Smartphones im Unterricht – Wollen das Schülerinnen und Schüler überhaupt?!
  20. Einfluss der Hochschulen auf den Zugang zum Beruf des Wirtschaftsprüfers
  21. Wie attraktiv ist der Arbeitgeber Kita für Männer im Vergleich zu Frauen?
  22. Intermediaries Driving Eco-Innovation in SMEs: A Qualitative Investigation
  23. Strategy for phytomanagement in an area affected by iron ore dam rupture
  24. Kläranlagen als Quelle für polyfluorierte Verbindungen in der Atmosphäre
  25. Taking notes as a strategy for solving reality-based tasks in mathematics
  26. Disentangling the Pathways and Effects of Ecosystem Service Co-Production
  27. Wirtschaften in Netzen – Stärkung ländlicher Regionen durch Zusammenarbeit
  28. A trait-based framework linking the soil metabolome to plant–soil feedbacks
  29. Räume für das Schreiben (er)schaffen - Ein reflektierender Erfahrungsbericht
  30. Repositionierungen: Von Machtverschiebungen im Kapitalismus und Feminismus
  31. Mathematikbezogene Kompetenzmodellierung im Ingenieurwissenschaftsstudium