TY - CHAP

T1 - Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel

AU - Beverungen, Armin

AU - Lange, Ann Christina

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.

AB - Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.

KW - Medien- und Kommunikationswissenschaft

KW - Digitale Medien

UR - https://www.fink.de/katalog/titel/978-3-7705-6330-2

M3 - Aufsätze in Sammelwerken

SN - 978-3-7705-6330-2

VL - 17

SP - 9

EP - 20

BT - Medien der Finanz

A2 - Balke, Friedrich

A2 - Siegert, Bernhard

A2 - Vogl, Joseph

PB - Wilhelm Fink Verlag

CY - Weimar

ER -