Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel

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Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.
Original languageGerman
Title of host publicationMedien der Finanz
EditorsFriedrich Balke, Bernhard Siegert, Joseph Vogl
Number of pages11
Volume17
Place of PublicationWeimar
PublisherWilhelm Fink Verlag
Publication date2017
Pages9-20
ISBN (print)978-3-7705-6330-2
Publication statusPublished - 2017

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