Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel
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Authors
Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.
Original language | German |
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Title of host publication | Medien der Finanz |
Editors | Friedrich Balke, Bernhard Siegert, Joseph Vogl |
Number of pages | 11 |
Volume | 17 |
Place of Publication | Weimar |
Publisher | Wilhelm Fink Verlag |
Publication date | 2017 |
Pages | 9-20 |
ISBN (print) | 978-3-7705-6330-2 |
Publication status | Published - 2017 |
- Media and communication studies
- Digital media