Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel

Publikation: Beiträge in SammelwerkenAufsätze in SammelwerkenForschungbegutachtet

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Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel. / Beverungen, Armin; Lange, Ann Christina.
Medien der Finanz. Hrsg. / Friedrich Balke; Bernhard Siegert; Joseph Vogl. Band 17 Weimar: Wilhelm Fink Verlag, 2017. S. 9-20.

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Beverungen, A & Lange, AC 2017, Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel. in F Balke, B Siegert & J Vogl (Hrsg.), Medien der Finanz. Bd. 17, Wilhelm Fink Verlag, Weimar, S. 9-20.

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Beverungen, A., & Lange, A. C. (2017). Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel. In F. Balke, B. Siegert, & J. Vogl (Hrsg.), Medien der Finanz (Band 17, S. 9-20). Wilhelm Fink Verlag.

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Beverungen A, Lange AC. Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel. in Balke F, Siegert B, Vogl J, Hrsg., Medien der Finanz. Band 17. Weimar: Wilhelm Fink Verlag. 2017. S. 9-20

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T1 - Zeitlichkeit und Kognition im Hochfrequenzhandel

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N2 - Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.

AB - Hochfrequenzhandel, in dem Algorithmen fast in Lichtgeschwindigkeit Aufträge auf den Finanzmärkten dieser Welt ausführen, wurde in den letzten Jahren in den Medien- und Kulturwissenschaften langsam mehr Aufmerksamkeit zuteil. 1 Nicht zuletzt durch den Flash Crash vom 6. Mai 2010, während dessen Hochfrequenz-Algorithmen sich gegenseitig affizierten und so in kürzester Zeit den Dow Jones zum Einsturz brachten, wurde in der Öffentlichkeit deutlich, wie sehr automatisierter Handel allgemein Finanzmärkte prägt und zu kaum beherrschbaren Dynamiken führt. 2 Hochfrequenzhandel ist aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive gerade deswegen interessant, weil er mit der medientechnologischen Beschaffenheit von Finanzmärkten spielt.

KW - Medien- und Kommunikationswissenschaft

KW - Digitale Medien

UR - https://www.fink.de/katalog/titel/978-3-7705-6330-2

M3 - Aufsätze in Sammelwerken

SN - 978-3-7705-6330-2

VL - 17

SP - 9

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BT - Medien der Finanz

A2 - Balke, Friedrich

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PB - Wilhelm Fink Verlag

CY - Weimar

ER -

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