1. //
  2. Start
  3. //
  4. Forschende
  5. //
  6. Christoph Wegener
  7. //
  8. Publikationen
  9. //

Christoph Wegener

Prof. Dr.

Kontakt

Prof. Dr. Christoph Wegener

Erweiterte Suchoptionen
Erweiterte Suchoptionen

Zurücksetzen

    Bis
    11 - 19 von 19Seitengröße: 10
    sortieren: Erscheinungsjahr
    1. 2019

    2. Explosive behaviour and long memory with an application to European bond yield spreads

      Wegener, C. & Kruse, R., 01.02.2019, in: Scottish Journal of Political Economy. 66, 1, S. 139-153 15 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    3. Erschienen

      The walking debt crisis

      Wegener, C., Kruse, R. & Basse, T., 01.01.2019, in: Journal of Economic Behavior and Organization. 157, S. 382-402 21 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    4. 2018

    5. Bias-corrected estimation for speculative bubbles in stock prices

      Kruse, R., Kaufmann, H. & Wegener, C., 01.06.2018, in: Economic Modelling. 73, S. 354-364 11 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    6. Government bond yields in Germany and Spain: empirical evidence from better days

      Basse, T., Wegener, C. & Kunze, F., 04.05.2018, in: Quantitative Finance. 18, 5, S. 827-835 9 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    7. 2017

    8. Mapping interest rate projections using neural networks under cointegration

      Stege, N., Basse, T., Wegener, C. & Kunze, F., 17.10.2017, Proceedings of the International Conference on Internet of Things and Machine Learning, IML 2017. Hamdan, H., Hidoussi, F. & Boubiche, D. E. (Hrsg.). Association for Computing Machinery, Inc, 5 S. a13. (ACM International Conference Proceeding Series).

      Publikation: Beiträge in Sammelwerken › Aufsätze in Konferenzbänden › Forschung › begutachtet

    9. Forecasting European interest rates in times of financial crisis – What insights do we get from international survey forecasts?

      Kunze, F., Wegener, C., Bizer, K. & Spiwoks, M., 01.05.2017, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 48, S. 192-205 14 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    10. 2016

    11. Oil prices and sovereign credit risk of oil producing countries: an empirical investigation

      Wegener, C., Basse, T., Kunze, F. & von Mettenheim, H. J., 01.12.2016, in: Quantitative Finance. 16, 12, S. 1961-1968 8 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    12. Forecasting Government Bond Yields with Neural Networks Considering Cointegration

      Wegener, C., Von Spreckelsen, C., Basse, T. & Von Mettenheim, H. J., 01.01.2016, in: Journal of Forecasting. 35, 1, S. 86-92 7 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    13. 2014
    14. Erschienen

      Testing for a break in the persistence in yield spreads of EMU government bonds

      Sibbertsen, P., Wegener, C. & Basse, T., 04.2014, in: Journal of Banking and Finance. 41, 1, S. 109-118 10 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    Vorherige 1 2 Nächste