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Christoph Wegener

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    1. Kapitel › Forschung › begutachtet

    2. Bank Dividend Policy and the European Debt Crisis: Is Sovereign Credit Risk of Relevance?

      Basse, T., Bürkle, T., Kunze, F. & Wegener, C., 07.2019, Handbook of Global Financial Markets: Transformations, Dependence, and Risk Spillovers. Boubaker, S. & Nguyen, D. K. (Hrsg.). World Scientific Publishing Co., S. 401-410 10 S.

      Publikation: Beiträge in Sammelwerken › Kapitel › begutachtet

    3. Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    4. Bias-corrected estimation for speculative bubbles in stock prices

      Kruse, R., Kaufmann, H. & Wegener, C., 01.06.2018, in: Economic Modelling. 73, S. 354-364 11 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    5. Explosive behaviour and long memory with an application to European bond yield spreads

      Wegener, C. & Kruse, R., 01.02.2019, in: Scottish Journal of Political Economy. 66, 1, S. 139-153 15 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    6. Forecasting European interest rates in times of financial crisis – What insights do we get from international survey forecasts?

      Kunze, F., Wegener, C., Bizer, K. & Spiwoks, M., 01.05.2017, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 48, S. 192-205 14 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    7. Forecasting Government Bond Yields with Neural Networks Considering Cointegration

      Wegener, C., Von Spreckelsen, C., Basse, T. & Von Mettenheim, H. J., 01.01.2016, in: Journal of Forecasting. 35, 1, S. 86-92 7 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    8. Government bond yields in Germany and Spain: empirical evidence from better days

      Basse, T., Wegener, C. & Kunze, F., 04.05.2018, in: Quantitative Finance. 18, 5, S. 827-835 9 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    9. Erschienen

      Liquidity risk and the covered bond market in times of crisis: empirical evidence from Germany

      Wegener, C., Basse, T., Sibbertsen, P. & Nguyen, D. K., 01.11.2019, in: Annals of Operations Research. 282, 1-2, S. 407–426 20 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    10. Erschienen

      Mapping Swap Rate Projections on Bond Yields Considering Cointegration: An Example for the Use of Neural Networks in Stress Testing Exercises

      Stege, N., Wegener, C., Basse, T. & Kunze, F., 02.2021, in: Annals of Operations Research. 297, 1-2, S. 309-321 13 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    11. Oil prices and sovereign credit risk of oil producing countries: an empirical investigation

      Wegener, C., Basse, T., Kunze, F. & von Mettenheim, H. J., 01.12.2016, in: Quantitative Finance. 16, 12, S. 1961-1968 8 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    12. Erschienen

      Re-investigating the insurance-growth nexus using common factors

      Rodriguez Gonzalez, M., Wegener, C. & Basse, T., 01.05.2022, in: Finance Research Letters. 46, Part A, 9 S., 102231.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

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