Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle

Publikation: Bücher und AnthologienMonografienForschung

Authors

Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmaßnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will. Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen möchte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausführlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllen und damit anerkennungswürdig wären
OriginalspracheDeutsch
ErscheinungsortFrankfurt am Main
VerlagPeter Lang Verlag
Anzahl der Seiten317
ISBN (Print)978-3-631-61810-3
PublikationsstatusErschienen - 2011

Publikationsreihe

NameEuropäische Hochschulschriften
Band3396
ISSN (Print)0531-7339

Bibliographische Notiz

Zugl.: @Lüneburg, Univ., Diss., 2011 u.d.T.: Lücke, Tobias: Aufsichtsrechtliche Anerkennung von internen Modellen zur Messung von Kreditrisiken

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