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Christoph Wegener

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    1. Aufsätze in Konferenzbänden › Forschung › begutachtet

    2. Mapping interest rate projections using neural networks under cointegration

      Stege, N., Basse, T., Wegener, C. & Kunze, F., 17.10.2017, Proceedings of the International Conference on Internet of Things and Machine Learning, IML 2017. Hamdan, H., Hidoussi, F. & Boubiche, D. E. (Hrsg.). Association for Computing Machinery, Inc, 5 S. a13. (ACM International Conference Proceeding Series).

      Publikation: Beiträge in Sammelwerken › Aufsätze in Konferenzbänden › Forschung › begutachtet

    3. Zeitschriftenaufsätze › Forschung › nicht begutachtet
    4. Erschienen

      Does adhering to the principles of green finance matter for stock valuation? Evidence from testing for (co-)explosiveness

      Basse, T., Karmani, M., Rjiba, H. & Wegener, C., 01.07.2023, in: Energy Economics. 123, 106729.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung

    5. Erschienen

      Inflation expectations: Australian consumer survey data versus the bond market

      Basse, T. & Wegener, C., 01.11.2022, in: Journal of Economic Behavior and Organization. 203, S. 416-430 15 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung

    6. Erschienen

      Leading indicators for the US housing market: New empirical evidence and thoughts about implications for risk managers and ESG investors

      Basse, T., Desmyter, S., Saft, D. & Wegener, C., 01.10.2023, in: International Review of Financial Analysis. 89, 12 S., 102765.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung

    7. Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    8. Bias-corrected estimation for speculative bubbles in stock prices

      Kruse, R., Kaufmann, H. & Wegener, C., 01.06.2018, in: Economic Modelling. 73, S. 354-364 11 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    9. Explosive behaviour and long memory with an application to European bond yield spreads

      Wegener, C. & Kruse, R., 01.02.2019, in: Scottish Journal of Political Economy. 66, 1, S. 139-153 15 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    10. Forecasting European interest rates in times of financial crisis – What insights do we get from international survey forecasts?

      Kunze, F., Wegener, C., Bizer, K. & Spiwoks, M., 01.05.2017, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 48, S. 192-205 14 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    11. Forecasting Government Bond Yields with Neural Networks Considering Cointegration

      Wegener, C., Von Spreckelsen, C., Basse, T. & Von Mettenheim, H. J., 01.01.2016, in: Journal of Forecasting. 35, 1, S. 86-92 7 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    12. Government bond yields in Germany and Spain: empirical evidence from better days

      Basse, T., Wegener, C. & Kunze, F., 04.05.2018, in: Quantitative Finance. 18, 5, S. 827-835 9 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

    13. Erschienen

      Liquidity risk and the covered bond market in times of crisis: empirical evidence from Germany

      Wegener, C., Basse, T., Sibbertsen, P. & Nguyen, D. K., 01.11.2019, in: Annals of Operations Research. 282, 1-2, S. 407–426 20 S.

      Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet

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